リスクテイクの緩和
これまで出来る限りリスクを抑えた取引をしてきたのだが、今後はそれを少し緩めることにした。
現在1回の利幅より損失幅の方が大きくなるスタイルで取引しているため、パフォーマンスの向上には何より損失の回避が欠かせない。
そこからリスクテイクを最小限に抑えれば損失の発生も最低限に抑えられるという考え方につながり、そうした方針を採用するに至った。
が、厄介なのが人間心理というやつで、これがために僕の中ではこの方針がうまく作用しなかった。
損失を絶対に出さないという意識は慎重さが身につく一方で、リスクに対して必要以上に臆病になってしまうという問題も孕む。
実際、これまでに何度となく取引機会は到来したのだが、損失は出せないという意識のためにその多くを見送ってきた。
しかしその取引機会全てで取引していたと仮定すると、損失は出すものトータルでは大きくプラスに傾いていた。
どうもリスクテイクを極端に抑えると損失を恐れるあまり、大してリスクが高くない場面ですら取引を見送るという行動を取りがちになってしまうらしい。
もっと数学的に厳格なルールに基づいた取引であればこうした心理的要因をかなり排除できるのだろうが、残念ながらそうしたシステムを確立できるにはまだまだ至っていない。
そしてこの取引を見送るという行為の問題点はもう一つあり、次第にフラストレーションが蓄積してくるのだ。
利益を得られていた場面でそれをみすみす見逃していればムカついてもくるし、特に前回利益を上げてから間が空いてくると焦っても来る。
その中で利益を上げられれば苛立ちも焦りも解消されるのだが、如何せん取引機会が限られているわけで、それにもあまり恵まれない。
次第に焦燥感は増幅されて行き、ついには取引ルールから逸脱した非合理なエントリーにつながり損失を出すという結果に。
というか実際そうなったのだが。
結局このルール下では一定以上の忍耐強さが無いと、あまり利益を上げられないところに頻繁に損失まで発生することになるというわけだ。
もちろん僕にはそれがないことも分かった。
それならば自分の性質に合わせたトレードに変化させるしかなく、以上の考察から言って僕に必要なのは目に見える結果ということになる。
よってとりあえずは単純にリスクテイクの緩和という結論に至った。
厳格なルール作り
ただ、リスクを緩和させたところで本質的な問題が解消されたわけではない。
リスクテイクに対する厳格なルールが定められてないからこそ大してリスクのない場面でも取引に二の足を踏むという結果につながっていたわけで、
むしろこの状態でリスクを緩和させるとなるとより問題が大きくなり、今度は損失を出してもいいという意識から不必要にリスクを取り始めかねない。
リスクを拡大させるのだから当然バッファの積み増しという対応策は取ったが、それだけでは足りないだろう。
いくらバッファを積み増したところでリスクを取り過ぎていればその分効果は薄くなるか、無くなるからだ。
そもそも「緩和」という言葉にしても自分の中で曖昧であり、じゃあ具体的にどこまでリスクを取るようにするのかという指針も感覚的にしか無い。
よって今後、取引を通じた経験、特に失敗からより緻密なルールを構築していく必要があるし、それを厳格に適用する必要があるということを痛感している。
そうした失敗に対する記憶を強固にし、ルールを具体化する上でももっとこのブログを活用していけるとよいのだが、これまでの更新間隔から考えると……。
まあ頑張りたい。
